SP 500

💲Мировые индексы готовятся к завершению растущего тренда и ухода в коррекцию, а индекс Гонконга формирует базу на мощнейший отскок!  

Мы разобрали все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Если видео доступно только в SD формате, то значит нужно подождать около часа, пока Ютуб обработает его в HD. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Уже пошли разговоры о предновогоднем ралли! Это одна из любимых тем среди участников рынка и околорыночников. Вторых эта тема интересует куда как больше, чем первых, по понятным причинам. Давайте посмотрим на это со стороны статистики.

Для IMOEX (с 1997 по 2023)
Ожидаемая доходность в декабре, действительно имеет одно из максимальных значений — 3.84% (лучше только март с 3.93%). Но соотношение позитивных к негативным месяцам имеет значение только 1.6 — это всего лишь 6-ое место, среди всех остальных. То есть, целых пять месяцев показывали больше положительных закрытий, чем декабрь.

Для SP500 (с 1871 по 2023)

Тут статистика говорит, что никакого ралли ждать не стоит. Ожидаемая доходность всего 0.3% и это только 8-ое место из 12, а по соотношению позитивных/негативных — 1.34 — 7-ое. Кстати в США на этом горизонте как раз хорошо прослеживается эффект января — он занимает первое место и по доходности и по соотношению: 1.37% и 2.04

Также известная как Паника 1907 года — финансовый кризис, произошедший в США, во время которого индекс Нью-Йоркской фондовой биржи рухнул к уровню, едва превышающему 50 % от пикового значения предыдущего года. Этот кризис произошёл во время экономической рецессии и массового бегства вкладчиков из банков и трастовых компаний(коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц). В конечном счёте кризис распространился по всей стране, многие банки и предприятия объявили о своём банкротстве. Основными причинами паники стало снижение ликвидности у нью-йоркских банков и потеря доверия вкладчиков, усугубляемые нерегулируемыми биржевыми спекуляциями.

Кризис был вызван неудачной попыткой, в октябре 1907 года, манипуляцией цен на акции компании «United Copper Company». Банки, финансировавшие эту операцию, испытали на себе бегство вкладчиков, которое затем перекинулось на аффилированные с ними банки и трастовые компании.

Топ 5 лидеров роста/падения в S&P 500 (YTD):

1. NVIDIA: +169.1%
2. Meta*: +126.5%
3. AMD: +82.0%
4. Royal Caribbean: +74.5%
5. Tesla: +73.7%

1. Advance Auto Parts: -54.1%
2. DISH: -48.0%
3. KeyCorp: -41.0%
4. Zions Bancorp: -40.9%
5. Comerica: -38.8%

источник: finviz.com
* запрещена в РФ

Топ 5 лидеров роста/падения на NASDAQ* (YTD):

1. NVIDIA: +169.1%
2. Meta**: +126.5%
3. AMD: +82.0%
4. Tesla: +74.5%
5. Marvell: +62.5%

1. Sirius XM: -38.7%
2. JD com: -36.9%
3. Enphase: -31.4%
4. Moderna: -27.3%
5. Rivian: -21.4%

источник: finviz.com
* кап. > $10 млрд.
** запрещена в РФ

Топ 10 крупнейших по капитализации компаний США (YTD):

1. Apple +39.3%
2. Microsoft +39.9%
3. Google +41.1%
4. Amazon +47.9%
5. NVIDIA +169.1%
6. Berkshire Hathaway +7.3%
7. Meta* +126.5%
8. Tesla +73.7%
9. Visa +10.1%
10. UnitedHealth -5.8%

источник: finviz.com
* запрещена в РФ

Сектора акций США (YTD):

1. Technology: +33.2%
2. Communications: +29.6%
3. Consumer Cyclical: +16.9%
4. Industrials: +4.2%
5. Financial: +0.8%
6. Materials: +0.7%
7. Real Estate: -0.9%

Предоставление срочной ликвидности Федеральной Системой из-за краха региональных банков де-факто похоже на начало нового цикла монетарного смягчения, хотя внешне ФРС и продолжает повышать процентную ставку.

Монетарное смягчение обычно ведёт к росту акций. И действительно, с момента впрыска ликвидности акции растут. Кроме того, растут именно циклические сектора (сектор Technology), что тоже говорит в пользу гипотезы о начале цикла.

источник: headlines_fed

Команда headlines продолжает предлагать Вам нестандартный взгляд на трейдинг и инвестиции. Вооружайтесь комплексом инструментов для принятия инвестиционных решений:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv